2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την Τράπεζα Κύπρου και τη Marfin Popular Bank οι οποίες έλαβαν μέρος στην εν λόγω άσκηση για το 2010 που πραγματοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υιοθετεί και αποδέχεται το αποτέλεσμα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και εκφράζει τη βαθιά ικανοποίησή της αναφορικά με τα ατομικά αποτελέσματα των δύο Κυπριακών τραπεζών καθώς αυτά τονίζουν την ικανότητα του εγχώριου τραπεζικού τομέα να αντέχει στους κραδασμούς από ακραίες καταστάσεις δυσμενών σεναρίων.

Οι εν λόγω προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων συμπληρώνουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και τις τακτικές προσομοιώσεις  ακραίων καταστάσεων στις οποίες προβαίνουν οι δύο τράπεζες στα πλαίσια των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD)[1] καθώς και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις τράπεζες αναφορικά με τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων.

Η άσκηση διεξήχθη με τη χρήση σεναρίων, μεθοδολογίας και βασικές υποθέσεις που καθόρισε η  CEBS (ίδετε ενοποιημένη έκθεση η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της CEBS[2]). Ως αποτέλεσμα του υποτιθέμενου δυσμενούς σεναρίου που χρησιμοποιήθηκε, ο δείκτης πρωτοβάθμιου κεφαλαίου, σε ενοποιημένη βάση, για το 2011 διαφοροποιείται για την Τράπεζα Κύπρου σε 9,4% σε σύγκριση με 10,5% κατά το τέλος του 2009 και για τη Marfin Popular Bank σε 8,5%[3] το 2011 σε σύγκριση με 9,4%  κατά το τέλος του 2009.  Το επί πλέον ακραίο σενάριο ρίσκου από κρατικά ομόλογα θα είχε επιπρόσθετη επίδραση 1,4 εκατοστιαίων μονάδων στον υπολογιζόμενο δείκτη πρωτοβάθμιου κεφαλαίου για την Τράπεζα Κύπρου, διαφοροποιώντας τον σε 8% στο τέλος του 2011, και 1,4 εκατοστιαίων μονάδων για τη Marfin Popular Bank, διαφοροποιώντας τον σε 7,1%, σε σύγκριση με το ελάχιστο εποπτικό όριο 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης  προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποδεικνύουν την ύπαρξη προστατευτικών αποθεμάτων πρωτοβάθμιου κεφαλαίου ύψους 470 εκ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου και ύψους 302 εκ. ευρώ για την Marfin Popular Bank, πέραν του ορίου 6% πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που είχε συμφωνηθεί αποκλειστικά για σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης. Το όριο αυτό σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευθεί ως εποπτικό ελάχιστο όριο (το ελάχιστο εποπτικό όριο για το δείκτη πρωτοβάθμιου κεφαλαίου είναι 4%), ούτε ως στόχος επίτευξης κεφαλαίου σε σχέση με το προφίλ κινδύνου ιδρύματος το οποίο καθορίζεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης στα πλαίσια του Πυλώνα 2 της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD).

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης  ακραίων καταστάσεων καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων των δύο τραπεζών παρέχονται στους συνημμένους πίνακες. Οι δύο τράπεζες έχουν επίσης δημοσιοποιήσει πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στις ιστοσελίδες τους[4].

Δεδομένου ότι οι προσομοιώσεις  ακραίων καταστάσεων έχουν διεξαχθεί με αριθμό βασικών κοινών απλοποιημένων υποθέσεων (π.χ. σταθερό ισολογισμό), η πληροφόρηση σχετικά με τα σενάρια αναφοράς παρέχεται μόνον για σκοπούς σύγκρισης και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ερμηνεύεται ως πρόβλεψη.

Κατά την ερμηνεία του αποτελέσματος της άσκησης, επιβάλλεται η διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν κάτω από διαφορετικά σενάρια που αναπτύχθηκαν για σκοπούς της άσκησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα του ακραίου σεναρίου δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών ή πιθανών τρεχουσών κεφαλαιακών αναγκών. Η άσκηση προσομοίωσης  ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις των αναμενομένων αποτελεσμάτων αφού τα ακραία σενάρια σχεδιάζονται στη βάση υποθετικών σεναρίων  περιλαμβανομένων πιθανών αλλά ακραίων υποθέσεων οι οποίες, κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθούν. Διαφορετικές ασκήσεις προσομοιώσεων  ακραίων καταστάσεων μπορεί να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε ιδρύματος.

Ιστορικό

Ο σκοπός της άσκησης προσομοίωσης  ακραίων καταστάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του 2010, που πραγματοποιήθηκε με εντολή του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΈ (ECOFIN) υπό το συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις εθνικές εποπτικές αρχές και την Επιτροπή της ΕΈ, είναι η αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ικανότητας των τραπεζών να απορροφήσουν περαιτέρω κραδασμούς σε σχέση με πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων.

Η άσκηση διεξήχθη χωριστά για κάθε τράπεζα με δείγμα 91 τραπεζών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας τουλάχιστο το 50% του εγχώριου τραπεζικού τομέα, με βάση τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού, σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, χρησιμοποιώντας κοινώς συμφωνηθέντα μακροοικονομικά σενάρια (βασικά και ακραία) για το 2010 και 2011, τα οποία σχεδιάστηκαν σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια, τη μεθοδολογία, τα συνολικά και τα λεπτομερή ατομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της CEBS[5].
 

Αποτελέσματα της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 

Ανοίγματα έναντι Κυβερνήσεων  της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 

Αποτελέσματα της Marfin Popular Bank Public Co Ltd 

Ανοίγματα έναντι Κυβερνησέων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd