Δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου
Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2010
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Όπως γνωρίζετε, την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εποπτικές αρχές των χωρών προέλευσης των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση.
Ο σκοπός της άσκησης, που πραγματοποιήθηκε με εντολή του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) υπό το συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις εθνικές εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν η αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ικανότητας των τραπεζών να απορροφήσουν περαιτέρω κραδασμούς σε σχέση με πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων.
Η άσκηση διεξήχθη χωριστά για κάθε τράπεζα με δείγμα 91 τραπεζών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας τουλάχιστο το 50% του εγχώριου τραπεζικού τομέα, με βάση τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού, σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, χρησιμοποιώντας κοινώς συμφωνηθέντα μακροοικονομικά σενάρια (βασικά και ακραία) για το 2010 και 2011, τα οποία σχεδιάστηκαν σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην άσκηση συμμετείχαν και δύο κυπριακές τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου και η Marfin Λαϊκή Τράπεζα.
Τα σενάρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της άσκησης συνιστούν μία σοβαρή επιδείνωση για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες αφού το δυσμενές σενάριο ενσωματώνει κινδύνους που έχουν πολύ χαμηλές πιθανότητες να πραγματοποιηθούν (tail risks) ειδικά εκείνους που σχετίζονται με την κατάσταση του δημόσιου χρέους και την υπόθεση εργασίας για οικονομική ύφεση και το 2010 και το 2011. Σημειώνω ότι η πιθανότητα επαλήθευσης αυτού του σεναρίου είναι πολύ μικρή. Ταυτόχρονα με την οικονομική ύφεση, το δυσμενές σενάριο υποθέτει σημαντικές αυξήσεις στα επιτόκια, κάτι το οποίο δεν είναι πιθανό και που περιλήφθηκε στις υποθέσεις εργασίας του σεναρίου για σκοπούς επέκτασης του σεναρίου ώστε να περιλαμβάνει κινδύνους από κρατικά ομόλογα.
Τα αποτελέσματα της άσκησης για κάθε μία από τις συμμετέχουσες τράπεζες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) μαζί με συνοπτική έκθεση για τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έκθεση και λεπτομερή ανάλυση των σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της.
Επτά από τις 91 συμμετέχουσες τράπεζες διαφάνηκε ότι χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση αφού ο δείκτης πρωτοβάθμιου κεφαλαίου, σε ενοποιημένη βάση, για το 2011 μετά την επίδραση του δυσμενούς σεναρίου και του επί πλέον ακραίου σεναρίου ρίσκου από κρατικά ομόλογα, υπολογίστηκε κάτω από το όριο του 6% πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που είχε συμφωνηθεί αποκλειστικά για σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των τραπεζών αυτών βρίσκονται σε στενή επαφή με την κάθε μία από αυτές τις τράπεζες για λήψη των αναγκαίων μέτρων. Το υπολογισθέν έλλειμμα κεφαλαίου για τις επτά αυτές τράπεζες ανέρχεται σε €3,5 δις.
Σε ότι αφορά τις δύο Κυπριακές τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση, ο δείκτης πρωτοβάθμιου κεφαλαίου στο βασικό σενάριο διαμορφώνεται το 2011 στο 10,9% για την Τράπεζα Κύπρου και στο 10,0% για τη Marfin Λαϊκή. Μετά την επίδραση του δυσμενούς σεναρίου και του επί πλέον ακραίου σεναρίου ρίσκου από κρατικά ομόλογα ο δείκτης διαμορφώνεται σε 8% για την Τράπεζα Κύπρου και 7,1% για τη Marfin Λαϊκή.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεωρεί πολύ χρήσιμη τη διεξαγωγή της άσκησης προσομοίωσης και τη διαφάνεια που αυτή προσέφερε σε σχέση με την κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα αποτελέσματα της άσκησης επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος γενικότερα και του κυπριακού ειδικότερα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με ικανοποίηση σημειώνει τα ατομικά αποτελέσματα των δύο κυπριακών τραπεζών καθώς αυτά καταδεικνύουν την ικανότητα του εγχώριου τραπεζικού τομέα να αντέχει στους κραδασμούς από ακραίες καταστάσεις δυσμενών σεναρίων.