Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ακολουθώντας την αναθεωρημένη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακροπροληπτική πολιτική της, και ενεργώντας προληπτικά προς εκπλήρωση του πρωταρχικού στόχου της για διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, αποφάσισε την αύξηση του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας από 0% σε 0,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο στη Δημοκρατία του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία. Συγκεκριμένα η απόφαση προσβλέπει στο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στον τραπεζικό τομέα επί του παρόντος, δηλαδή σε μια περίοδο όπου οι κίνδυνοι δεν είναι ούτε ιδιαίτερα αυξημένοι αλλά ούτε και υποτονικοί. Στόχος είναι η διασφάλιση, στον βαθμό του δυνατού, μιας βιώσιμης ροής πιστώσεων προς την οικονομία σε μελλοντικές περιόδους ενδεχόμενων αυξημένων κινδύνων.
Έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM Regulation) και η ΕΚΤ δεν έφερε ένσταση επί της πιο πάνω απόφασης της ΚΤΚ.
Η αξιολόγηση της ΚΤΚ, για σκοπούς λήψης της πιο πάνω απόφασης, έγινε στη βάση ολιστικής προσέγγισης βασισμένης σε ποσοτικά εργαλεία, δηλαδή σύνολο δεικτών, σε ποιοτική ανάλυση καθώς και στην αρχή της καθοδηγούμενης διακριτικής ευχέρειας (Guided Discretion), όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) μέσω της Σύστασης ΕΣΣΚ/2014/1 σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας.
Το νέο ποσοστό θα εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2023 έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι κεφαλαίων στις τράπεζες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους κρίσεων και οικονομικής ύφεσης προς απορρόφηση των ζημιών ή/και ενίσχυσης του δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα.
Οι δείκτες που παρακολουθεί η ΚΤΚ κατά τη ποσοτική της ανάλυση περιλαμβάνουν την απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap), δείκτες που σχετίζονται με την πιστωτική επέκταση, το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία, τις εξωτερικές ανισορροπίες καθώς και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα. Ο συνοπτικός πίνακας με τις ποσοτικές παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ (Credit-to-GDP ratio) και της απόκλισης του από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap), παρατίθεται σε αυτό το αρχείο.
Περισσότερες πληροφορίες για το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που έχει καθοριστεί ανά τρίμηνο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016, καθώς και του οδηγού αποθέματος, παρουσιάζονται σε αυτό το αρχείο.